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CFTC指控RBC实施了上亿美元的虚假交易阴谋

2012/04/8 00:15 · Forex Magnates

CFTC指控加拿大皇家银行(RBC)向期货交易所隐瞒了重要的信息并做出事实的虚假陈述。

控告中:

至少在2007年6月至2010年5月期间,被告加拿大皇家银行(“RBC”)通过与它的两个附属机构非法交易价值上亿美元的窄基股票指数期货(”NBI”)和单一股票期货(“SSF”)合约,实施了大规模虚假交易阴谋。RBC和这两个附属机构提前约定他们之间非竞争地进行NBI和SSF交易(然后在OneChicago有限公司——位于伊利诺斯州芝加哥的一间电子期货交易所以“巨额”交易形式执行交易。在相关时间段内,RBC的NBI和SSF交易活动占了OneChicago两种产品交易量的绝大部分。

一个以RBC名义行事的高级RBC人员小组设计出NBI和SSF交易策略并控制了交易活动。这此阴谋被设计演绎成RBC策略的一部分旨在实现加拿大税收获利,而在相关时间段之前和该时间段内RBC就在追求这些收益,并通过在其加拿大和海外交易账户中持有某些上市公司的股票或是“证券”实现了这些收益。

华盛顿特区——美国商品期货交易委员会(CFTC)4月2日宣布在纽约联邦地区法庭提交诉状,起诉加拿大皇家银行(RBC)实施了与交易所交易股票期货合约有关的价值上亿美元的虚假交易阴谋,RBC是一家在纽约营业的加拿大银行及金融服务公司。CFTC的诉状同时指控RBC故意隐瞒、虚假陈述通过OneChicago有限公司(OneChicago)和CME集团有限公司(CME Group)进行虚假交易阴谋的事实,OneChicago是电子期货交易所,CME Group是OneChicago行使监管职能的公司。

据称至少在2007年6月至2010年5月期间,RBC与它的两个附属机构非竞争地交易了价值上亿美元的窄基股票指数期货(NBI)和单一股票期货(SSF)合约,RBC在OneChicago据称为“巨额”交易。CFTC的诉状指控RBC的NBI和SSF交易活动,在相关时间段内,占OneChicago交易量的大部分,构成了非法的非竞争交易、虚假交易和虚构交易。

特别需要指出的是根据CFTC的诉状,RBC的NBI和SSF交易不是按照法律要求,在交易者和交易对手之间按市价进行交易协商,而是由一小组代表RBC行事的高级RBC人员设计和控制的。据称交易阴谋是作为RBC为实现加拿大税利策略的一部分而设计的,而实现手段是通过在其加拿大和海外交易账户中持有某些上市公司的股票获利。

据称在每起交易前,RBC都会确定美国和加拿大公司的股票,它们被RBC认为会产生税利。RBC和一个附属机构买进卖出这些股票,同时以相反的方式买进卖出这些股票的NBI和SSF期货合约。根据控告,RBC的期货交易以无风险的方式执行,确保每个RBC交易对手的头寸、利润和亏损对冲为零,而不管期货市场价格发现的原则,这导致了RBC在财政和价位上没有变化,却让它获得税收利益。

此外,CFTC的控告指出,至少在2005年1月至2010年4月期间,RBC对RBC的SSF交易活动向CME集团非法隐瞒重要信息并作出虚假陈述。控告特别指出当RBC向CME集团声称叙述交易时,RBC虚假地表示其SSF交易是在交易对手方之间按市价进行交易的,隐瞒了交易策略是由一群代表RBC的高级RBC人员创建和管理的事实。此外,控告声称RBC向CME集团隐瞒了它有意设计其股票期权交易策略,以便从RBC的期货交易中排除非RBC附属机构的事实。

“期货市场的一个根本目的是为市场参与者提供一个正常交易关系的机制,以便让市场参与者发现价格以及转移与那些市场上交易产品有关的风险,”CFTC执法部门主管David Meister说,“正如我们所指出的,RBC不仅设计和执行了破坏那一目的的虚假交易阴谋,它还更进一步地误导交易所相信它的行为是合法的。今天的行动应该澄清CFTC会毫不犹豫地起诉为了自己获利而非法利用期货市场的市场参与者,即使是最具经验的参与者也不例外。”

(编译:迟笑笑    审校:elin)

 







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