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VIX指数与Numerix分析数据均有上涨

2012/05/5 09:35 · Forex Magnates

Numerix是一家提供衍生产品和结构性产品分析数据的领先供应商。它已经发布了最新版的Numerix CrossAsset。新产品主要为VIX提供创新的覆盖模式,获得更准确的衍生工具相关的价格波动。

过去几年里,波动性增长如资产类别和对冲一样迅猛增长。其中,VIX期货在2011年创下了新的年度记录,交易的合同量超过了1200万份。

VIX于1993年首次推出,用于跟踪一些股市指数的隐性波动。随后的几年中,VIX计算方法的发展帮助金融从业者如何规避这种指数。2004年,可对VIX的期货进行交易,两年后,引入VIX期权,作为一个成熟的资产类别,其波动性得到提高。

外汇交易商利用VIX确定市场行情。

VIX在1993年由芝加哥期权开发,主要靠衡量投资者的信心(或信心丧失)来确定市场的发展方向。

如今有很多类似VIX这种测量各种股票和商品指数的工具,很多外汇交易工具都是在VIX的基础上发展而来的。各种各样的许多金融产品,包括在保险领域盛行的复杂的变额年金也使用VIX。由于市场持续波动,采用一个复杂的随机的过程,对曾为这些交易估价的工具模型来说至关重要。它会通过VIX计算价格和隐含的动态波动。

VIX目前的交易价格为16.88。

Numerix客户解决方案集团的副总裁Tom Davis说:“根据观察VIX上交易的期权有可能了解隐含的‘vol of vol’,股市指数的随机波动模型对操作有更为严格的规定,便于解决以前模式使用的限制。可以实际观察到‘vol of vol’以后,复杂的随即波动模型是重现这类动态和截取VIX指数细节的基础。”

采用CrossAsset 10.0后, Numerix进一步发展了其VIX覆盖功能,拥有更好的股指和随即波动动态的计算模式。The Heston and Bates 的股指和产品模型现在可以校准用于计算价格和风险波动结构波动性的VIX期货期权。

Numerix总裁兼首席运营官Steve O’Hanlon说:“ 波动性已成为一项发展成熟的资产类别,无论是从避险的角度还是从建模的角度来看,过去几年里其管控的复杂性对客户来说仍是一个挑战。我们非常骄傲我们拥有最的模型和方法种类,占据行业的领先地位,并不断给市场带来创新。通过我们进一步整合VIX覆盖功能到我们的混合模型和结构框架中去,现在客户拥有更多的价格和估价服务选择。”







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