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日元、比索与英镑促进了CME外汇期货交易量的增长

2013/01/10 01:12 · Forex Magnates

CME集团昨天公布了12月份的个人合约交易量数据。上周四,他们发表了其整体的每月数据,其中外汇部分的日均交易量同比增长了6.5%。12月份的增长使外汇交易成为CME该月的最佳交易项。日元相关的持续交易继续推动了合约交易量的增长,比上月上涨了20.5%,而与去年同期相比剧增了74.6%(见下表)。此外,英镑的增长也引人注意,自11月份以来上涨了10.9%,稍稍领先于澳元,成为第三大交易的外汇产品。同时,墨西哥比索也值得关注,它在CME中十分活跃,比上月上涨了47.6%。相比之下,EBSThomson Reuters公布的每月数据在外汇交易方面有所下降。

CME集团的金融产品服务高级董事总经理Derek Sammann根据对比其他场外外汇竞争点的绩效,评论了该月积极的增长以及优异的收获,他告诉汇亨说:“我们非常满意12月份的绩效,这持续证实了我们在更广泛的场外外汇市场中的优异业绩,同时也反应出了我们2012年全年的结果。我们全年都领先于我们的竞争对手,其中我们58个货币对的大部分均有强劲的增长。不但我们的交易量结果客观,而且我们还持续扩大了我们全球客户群以及外汇的风险数量受CME外汇期货的管控。特别是大部分的外汇风险由于我们的未平仓合约同比增长了16%得到更多客户的掌控,我们已经达到了929名‘大型未平仓合约持有人’,创下了前所未有的新纪录。此外,外汇期权同比增长了6%,其中我们外汇期权交易中有78%通过电子交易。

除了我们涵盖所有货币对的深厚的流动资金池,交易对手的信用风险在全球外汇市场中受到的关注与日俱增。我们已经发现客户越来越重视我们在所列的外汇市场中提供的安全性与流动资金,特别是Dodd-Frank与Basel III给市场参与者造成了担忧。除了我们主要业务的增长,我们的新型市场,如墨西哥比索(同比增长24%)随着我们全球客户群的扩大,出现大幅增长,同时,国际市场的交易也得到积极发展。”

CME-DEC-RATES 

CME12月外汇交易量

对合同数据进行更深入的了解后,并考虑到货币的疲软,日本中央银行已经采取了积极的刺激措施,日元的增长就并非是个意外。现在的问题是目前的日元交易量是否持续增长,或者是随着交易者的聚集导致交易太过拥挤。谈及今年早些时候的外汇交易商,造成2012年交易量下降的原因之一是缺乏行之有效的一个交易策略。通常,当一个策略运作良好时,就将导致山寨模仿,运营类似的交易。因此,随着美元日元的交易开始增长,它似乎已经成为交易最多的一项。

Pecora资本的资金目前正缺乏日元。其董事Aaron Smith也承认该交易正引起了交易者们的兴趣,但他也指出日元的短缺量正在缩小。他在评论该举措时说:“去年3月,日元打破了5年来兑换美元的趋势,并直到10月与11月之间才恢复回来。12月份整个月都呈现出低偏差与高势头的形势。这种伴随间断的52周高居不下的价格波动必定引起中期趋势的追随者发起或增加多头头寸。在宏观方面,而随着投资者开始承认短期内日元可能不再是单独的产品定位,长期的趋势正在发生转变。

自12月月底以来,该举措已经出现大幅转变,短缺头寸的数量记录略有下降。短期内出现暂停或后退现象并不足为奇。我们多元化的短期系统战略投资组合已做好准备,充分利用市场的需要进行产品供应。”

(作者:Ron Finberg   编译:吴珂睿)







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