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新加坡金融管理局发布巴塞尔协议Ⅲ流动性风险咨询文件

2013/09/2 00:02 · Forex Magnates

新加坡金融管理局今天发布了一份咨询文件,在巴塞尔协议Ⅲ流动性规定本土化实施方面,咨询文件详细阐述了政府机构提出的注意事项以及规定实施的当前进展。

背景

2013年1月6日,央行行长和监管负责人小组批准巴塞尔协议Ⅲ流动性规则——流动性覆盖率作为全球流动性风险最低标准。

流动性覆盖率框架的作用是,通过确保银行拥有充足的无负担优质流动性资产,相关资产在变现时可以没有损失,或只有少量损失,满足30天流动性压力场景的流动性需求,从而在一定程度上提高银行流动性风险预测的短期恢复能力。

实现增量

通过国际清算银行,该国际标准设置了全面、详细、公开有效的指令,已经得到小组的批准,尽管如此,新加坡监管当局有自己的实施时间表。

因此,流动性覆盖率要求将于2015年1月1日开始实施,最初为60%,随后每年增长10%,到2019年1月1日达到100%。作为巴塞尔银行监管委员会成员,新加坡将采用巴塞尔的推荐实施时间表。对于所有银行和金融公司,新加坡金融监管局正在寻求用流动性覆盖率框架替代现有的最低流动资产框架。新框架还将拓展到商业银行。

在此基础上,新加坡金融管理局正在对新加坡所有银行、商业银行和金融机构进行定量影响测试,以2013年6月28日仓位为基准,分析本地实施流动性覆盖率的潜在影响。

流动性覆盖率要求的遵守和报告

现有最低流动资产要求规定,所有银行都应该在流动性资产中始终保持持有最低比例的新加坡元限定债务。

最低流动资产的目标与流动性覆盖率类似,也是确保银行持有足够的流动性资产,从而满足短期内可能出现的现金流出的需求。另外,使最低流动资产能够在流动性危机期间被拉低,而无需通知新加坡金融管理局,这也是流动性覆盖率框架的目的。

外汇掉期依赖度审查

流动性覆盖率要求是按照统一货币基础计算的,并且按照统一货币进行报告,但巴塞尔流动性标准还希望银行及其监管机构通过主要货币密切监测流动性覆盖率。

对于众多银行来说,新加坡是地区资金管理中心,他们在国内金融市场的债务被分化成多种货币。对于大多数新加坡机构,美元是主要的外币,三分之一的金融机构拥有3种或更多其他主要货币。

如果某种货币债务总额占该金融机构的债务总额的5%或以上,那么这种货币就是主要货币。

因此,除了对统一货币实施流动性覆盖率要求,有必要对主要货币实施流动性覆盖率要求,从而确保金融机构在该种外币上拥有充足的流动性资产,并且不过分依赖于外汇掉期市场,从而在流动性危机期间满足他们的外币流动性需求,去年金融危机期间的外汇掉期市场流动性降低凸显了这一点。

考虑到在银行业内,除了新加坡元,美元是最主要的货币,新加坡金融管理局提出对新加坡所有金融机构实施美元流动性覆盖率要求。新加坡的美元流动性覆盖率要求将设置为80%,使金融机构在一定程度上依赖于外汇掉期市场外部资源。

该监管机构计划通过其监测流程,对其他非美元外币市场流动性,以及所有金融机构相关货币的流动充足性管理进行监测。如果银行特定要求通过审慎检查,将根据具体情况实施。

未命名

(作者:Andrew Saks McLeod   编译:我本豪情)







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