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新产品聚焦:Innovance – 机器使用TRAID学习交易

2013/11/20 20:19 · Forex Magnates

如果你能开发一个交易策略,它可以随着市场条件的变化进行动态调整,并根据最佳交易参数的计算持续运行,结果会怎样呢?Innovance金融技术公司是一家刚成立的金融交易公司,它正利用人工智能和机器学习做到这一点。Innovance的产品是以TRAID平台为基础的。该平台为用户提供了广泛的量化交易策略,可模仿机构和专业交易者所使用的交易战略。与社会和自动交易产品类似,用户可选择复制信号或其他贸易商的方式,而TRAID不同的是,用户可为他们的每个交易创建一个战略组合。然后,该平台在每种策略近期效果和整体市场状况的基础上对每种策略进行调整。

Innovance业务运营总监Justin Cahoon在向汇亨解释该过程时,提到TRAID背后的想法是“创建一个可供华尔街交易者使用真正的算法的平台。TRAID对算法进行了后台测试,以便创建一个能权衡策略,达到最佳效率的模式。”他补充说:“该模型随着每个新数据点的变化而变化,并不断更新更好的算法,同时,表现较差的即被淘汰。”

根据该平台的操作,首先要选择一种货币,并通过添加算法策略创建一个投资组合模型。根据Cahoon的叙述,算法是建立在100中不同的技术指标之上的,同时,还可使用基本和实时数据。模型创建完成后,用户输入风险管理标准,如任何单一策略和持仓规模每日最多的支取额。交易标准还包括交易暂停的这段时间,如重要经济数据公布之前或之后、一天的时间,以及假期期间。随后,TRAID对考虑到业绩和风险所创建的模型进行后台测试。如前所述,一旦优化后,模型会不断适应重新计算后的投资组合算法。

Inovance-Prototype-SS

除了只提供产生动态变化的黑盒子战略之外,Innovance还将实行更高的算法透明度。我们的目标是让有定量背景的用户使用TRAID开发自己的策略,并为那些没有该背景的用户针对其所使用的算法提供更高的透明度。

经过产品演示后,TRAID目前被描述为非常适用于那些了解算法使用和整个市场的富有经验的交易者。在这方面,Innovance目前旨在吸引专业交易者和小型对冲资金。总而言之,Cahoon提到:“我们的目标是要以我们的TRAID平台取代公司的量化团队。”

除了锁定高端用户以外,Innovance计划使用其机器学习产品为零售市场创建各种工具。其中包括对MetaTrader EAs进行评级,以确定其风险稳健性,并提供建议,改善结果和信号供应商的第三方评级。

目前,Innovance欢迎收到有关TRAID平台的任何反馈,并积极寻求对该产品进行测试的测试方。

作者:Ron Finberg   编译吴珂睿







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