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TradeSlide – 多方面社会交易审查,模型排名和投资者供应

2013/11/27 16:08 · Forex Magnates

几个月前,我们曾报道过一家公司,并在上周汇亨伦敦峰会的电梯演说部分提到过,该公司通过其网络界面开发一套工具,旨在帮助交易者管理风险,同时,通过最佳风险调整性能对风险进行排名和过滤。

该公司就是TradeSlide,全称为TradeSlide交易技术有限公司,并受英国金融行为监管局授权和监管。回顾TradeSlide的商业模式和结构,我们要看看该组合套件工具在产品中实现的一些关键属性与呈现的最终结果。

实际上,这有两个方面。一方面,该公司旨在吸引那些希望能更好进行风险管理,并有望成为成功交易者的用户,另一方面,通过对上述交易者进行严格排名的应用程序,它旨在为交易者在最佳选项中提供一种选择。

目标:使用数学软件解决方案帮助交易者进行风险管理

我们要考虑这样一个前提,即平均而言,交易者所面临的交易方法构建的困难之一是要考虑各因素的数量,其中每个因素相互独立,正如不同地点和时间产生的价格变化,同时要选择反映个人风险承受能力、投资目标、适用性和期望市场预期等参数。

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RiskManager模拟

这些因素中最基本和最重要的一些方面是与账户资产余额有关的交易大小,未平仓交易的持续时间,使用指定工具同时交易的数量,以及在任何规定时间通过所有工具完成开放交易的最大数量。当叠加在一起的时候,在潜在资产类别的波动和变化正常的情况下,这些就成为了影响回报率的根本因素,无论其指定的投资工具如何。

如果我们给每笔交易增加利润目标水平与风险阈值,假定附加上一个止损订单和限制订单,或考虑到最坏的情况造成任何不受保护的结果,或算上累积终止值与累积限制值,整个投资组合的最大风险和回报是可以计算的。

风险排名性能的挑战

尽管上述内容在交易方法上,做起来比说起来难,同时也一直都是备受争议的问题,但学术讨论、教育书籍和学习材料,以及像TradeSlide这样已经付出努力,并从交易者那里获得了具有重要性意义的数据的公司 – 不得仅限于进行总回报的比较。

在过去几年中,这种帮助客户解读历史交易效果的需求对其他排列社会交易的整合商,例如领域中的成熟领导者和新加入者来说变得很明显,其中有一些已经做出一些改变,以便更好的协助客户。提供绩效回报总结以外的东西不是一项容易的工作,因为交易者与投资者的需求不仅限于夏普、英镑、布尔克和其他复杂的比率,这些比率可能是一般交易者无法真正理解的。

该任务是利用专门的方法将这种风险性能测量转化成为容易理解的语言,或容易理解的解释。考虑到大量的数据集合(交易者*交易历史),其结果也必须以一种高效并容易理解的方法,根据其他交易者的性能排名进行排序。

TradeSlide方法

每个公司可能都有他们自己独特的方法,尽管这些方法存在某些共性,下面就让我们来看看TradeSlide是如何从交易者的跟踪记录中提取具有意义的数据的。

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TradeSlide风险管理摘录

回顾TradeSlide的网站,浏览风险管理(新)的内容,该演示体验是一次有趣的经历,因为它针对成功建立一个以上述参数为基础的外汇投资组合提出了正确的问题,其参数包括风险价值(VaR)阈值和不同货币对的配置,这一切都是以一种循序渐进的方式引导的。

拥有交易历史的现存账户能同步对之前的结果继续宁分析,并开启风险管理演示的附加功能。

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TradeSlide联合创始人Juan Colon先生

汇亨对该公司的联合创始人Juan Colon先生进行了跟踪采访,Juan Colon先生表达了他对TradeSlide产品的看法,“在TradeSlide,我们全力以赴,通过扩大社会范围让独立交易者能进行投资。我们的技术挑战是向这个方向迈出的第一步。风险管理是推出世界首个点对点资产管理工具的最后一步。我们的专有工具可帮助经纪商实现差异化,并提高客户周期价值。4000名用户中,目前提交了其交易报告的人数达到600人,其中120人满足了列出的所有最低标准。”

Colon先生对其专有的排序算法进行了解释,即公司对交易者的交易结果进行了排序,从而得到一个TS评分结果(TradeSlide评分),而该结果的范围从0(差)到100(优),体现出TradeSlide如何对交易策略进行评估。此外,除了上述提到的专门的排序算法外,它还包括一个分两步的方法,即风险调整效果得到测量(包括每笔交易任何未实现的提取资金水平),同时,在给定时间内的获得大量足够的样本报告,以裁定回报仅仅是我们的运气还是巧合。该服务对交易者来说也是一个挑战,他们要变得更具投资性,并使用TS评分作为路线图一次获得一个徽章,一个徽章代表一个技能。达到可投资状态的交易者们计划通过一个单独的门户,并利用TradeSlide的英国金融行为监管局监管许可看似成为投资者。

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RiskManager演示体验

吸引新的和富有经验的交易者

尽管该网站仍处在测试阶段,但很多功能已经部署完成,例如作为“侦察程序”列出的附加注册,让用户能查看推荐、合作项目、浏览器的网页广告、并可注册Twitter,以及发布新闻和文章,获得指导评级。本质上,正如前面提到的一些供应商一样,TradeSlide有效地创建了自己的社交网络,用户可以在这个网络中设置具有面向公众能力的从配置。

此外,提供给交易者的工具以一种教育的方式激励成功的发展,其中还包括一项可投资性报告、交易杂志和挑战分析功能,这样交易者能在追求可投资性的道路上看到自己的进步。即使包括一个规模很大的商业模式和产品,在这里所面临的挑战是要求交易者的加入和参与,正如任何业务一样,客户就是一切。

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TS评分[TradeSlide]

就在这篇文章发布以前,至少有33名排名交易者的TS评分至少在40以上或者更高,同时,Colon先生提到在4000名注册用户中,有600名提交了交易效果。

可供投资的交易者,补充产品的另一面

上面所讨论的内容已经涵盖了交易者整合、排序和风险管理工具的方方面面,TradeSlide业务的另一面是为投资者在达到视为“可投资”水平,并获得最佳排名的交易者中进行选择的能力。该能力一旦实现,投资者即可利用其一部分余额,选择可投资交易者的交易进行效仿或复制。

这可与自动交易供应商从大批交易者中选择合格策略,随后将该系统提供给投资者,让其根据社会交易复制分配资金的做法相提并论。一些更加开放与民主的供应商会采取类似的方法,让几乎所有的交易者/信号供应商成为复制的对象,同时采用一套紧急的风险准则,预防任何违反交易系统准则的行为发生。

交易者的交易记录数据库不断增长

比较交易者的交易记录,无论是对冲基金还是共同基金管理,或是来自社会交易网络或信号交易供应商,都需要对一些偏差进行考虑,例如生存偏差、填充偏差、样本选择偏差(即数据库偏差),通过各种网络或数据库整合历史交易结果。

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Juan Colon先生在电梯演说部分进行陈述

在这之中,也许最大的风险就是自己挑选的偏见,因为交易者的结果可能就是他们最佳账户的选择(但不包括任何其他可能包括数据库中负面结果,或累加改变交易者累积排名结果的账户),这就是所谓的挑选或选择性报告,是监管机构在货币管理方陈述其准备跟踪记录和说明书时所反对的做法。

尽管如此,由于不存在一个能够包含所有在所有场所完成的交易记录的数据库,其中包括他们各自的结果,类似上述提到的偏见,因此对复杂工具的需求必不可少(用以精确的排名和分析)。

本月在汇亨伦敦峰会上,电梯演说部分播放的视频(观看所有视频,请点击这里

作者:Steven Hatzakis   编译吴珂睿







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