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外汇中央对手清算业务在上海推出

2014/11/5 11:28 ·

据悉:11月3日我国场外金融衍生产品集中清算机制进程又向前迈进了一步,做出了创新的举措:上海清算所正式推出了人民币外汇交易中央对手清算业务。上海清算所

外汇市场交易量巨大、参与者众多,外汇衍生品市场已发展成为我国交易量最大的金融衍生品类别。据国家外汇管理局公布的《中国国际收支报告》显示,2013年银行间外汇市场交易规模已达7.5万亿美元。其中外汇衍生品包括外汇远期、外汇掉期、货币掉期和外汇期权,总交易量达3.4万亿美元。但从事外汇交易面临着各种风险,因此,中央对手清算方式通过引入保证金、风险准备金、清算基金等多重风险准备资源,全面提升了系统风险防范能力。

本次外汇中央对手清算业务涵盖了外汇即期、远期和掉期三个产品,可覆盖绝大多数银行间外汇市场交易。其中,可清算的即期交易包括了美元/人民币、欧元/人民币、日元/人民币、英镑/人民币、港币/人民币、澳元/人民币这6个货币对。美元/人民币的远期、掉期交易可清算期限范围由1个月大幅拓展至1年,清算参与者由8家扩大到20家。

推行外汇中央对手清算业务对银行间外汇市场发展及清算服务完善具有深远意义。2009年9月的二十国集团(G20)匹兹堡峰会上提出,将实施中央对手清算作为场外衍生品市场监管改革目标之一。将外汇衍生品纳入中央对手清算,是顺应国际发展趋势、完善外汇市场清算基础设施的重要里程碑。外汇中央对手清算业务的推出,有利于逐步提高银行间外汇市场交易透明度;有助于进一步提高市场参与者资金效率、活跃交易量;有益于控制系统性风险,保障银行间外汇市场的持续健康发展;也有利于上海人民币定价以及清算中心的建设工作的顺利进行。

上海清算所副总经理李瑞勇也曾透露,下一阶段上海清算所将不断优化外汇清算、结算流程,进一步扩充清算币种和产品,扩大清算参与者范围,实现外汇中央对手清算业务的全覆盖,大力支持上海人民币定价和清算中心的建设。







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