澳大利亚证券和投资委员会(下称ASIC)对Etrade澳大利亚证券和澳大利亚投资交易交易所(AUSIEX)因未能遵守市场纪律委员会的两条侵权规定而予以罚款。

错误定价的订单

Etrade由于错误处理以为购买大量卖空期权的客户订单而受到处罚。根据ASIC的通报,Etrade为该证券设定的价格误设为了36澳元。之后Etrade的指定交易代表将该订单提交给了ASX交易平台,误读该买价为0.36澳元。该公司,Orica Ltd,其当时的证券价格为0.34澳元,买价为0.395澳元,而最近交易价格为0.355澳元。这一误读结果使得Orica的证券受到了市场扰乱的影响,Etrade因此被处以65,000澳元罚款。

缺少自动化订单过滤器

AUSIEX则被处以130,000的罚款,ASIC表示,其未能设有一些特定的组织和技术资源。这一失误再次导致一笔扰乱市场的误处理交易订单,而这次遭殃的则是西太平洋银行。

提交给AUSIEX交易平台的订单是关于西太平洋银行的大量买涨期权,当时价格为0.005澳元。这些合约的买价当时为0.475澳元,而在提交订单前这一价格突然错误地变为0.520澳元。这一差异导致西太平洋银行在市场上的期权变得不再“公平有序” 。

ASIC表示AUSIEX需要配置自动化过滤器以及检测授权人员在没有这些过滤器提交订单的流程。